PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HNST с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HNST и FSELX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HNST и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Honest Company, Inc. (HNST) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.94%
101.07%
HNST
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNST:

1.84

FSELX:

0.93

Коэф-т Сортино

HNST:

2.82

FSELX:

1.42

Коэф-т Омега

HNST:

1.32

FSELX:

1.18

Коэф-т Кальмара

HNST:

1.51

FSELX:

1.39

Коэф-т Мартина

HNST:

5.64

FSELX:

3.87

Индекс Язвы

HNST:

23.81%

FSELX:

8.72%

Дневная вол-ть

HNST:

73.20%

FSELX:

36.41%

Макс. просадка

HNST:

-95.22%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

HNST:

-70.04%

FSELX:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, HNST показывает доходность 108.79%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 38.23%.


HNST

С начала года

108.79%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

177.82%

1 год

122.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

38.23%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-6.19%

1 год

39.26%

5 лет

22.02%

10 лет

16.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HNST c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HNST, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.840.93
Коэффициент Сортино HNST, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.821.42
Коэффициент Омега HNST, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.18
Коэффициент Кальмара HNST, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.511.39
Коэффициент Мартина HNST, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.643.87
HNST
FSELX

Показатель коэффициента Шарпа HNST на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNST и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.84
0.93
HNST
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и FSELX

Ни HNST, ни FSELX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HNST
The Honest Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок HNST и FSELX

Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.04%
-11.44%
HNST
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и FSELX

The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.36%
8.36%
HNST
FSELX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab