Сравнение HNST с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Honest Company, Inc. (HNST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNST или SCHD.
Основные характеристики
| HNST | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.45% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 244.09% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | -22.04% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 9.53 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 23.54% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 73.83% | 11.26% |
| Макс. просадка | -95.22% | -33.37% |
| Текущая просадка | -79.13% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между HNST и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HNST и SCHD
С начала года, HNST показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HNST c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и SCHD
HNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HNST и SCHD
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и SCHD
The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.