Сравнение HMEZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HMEZX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMEZX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.81% | 6.30% | 7.42% | 4.10% | 2.70% | 5.37% | 8.46% | 8.10% | 5.92% | 5.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HMEZX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HMEZX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.89% против 14.14% соответственно.
HMEZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.89%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMEZX и VOO
HMEZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HMEZX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HMEZX
VOO
Сравнение HMEZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMEZX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 1.01 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.64 | 1.53 | +4.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.23 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 1.55 | +3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.87 | 7.31 | +28.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMEZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 1.01 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.94 | 0.71 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.79 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.83 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между HMEZX и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEZX и VOO
Дивидендная доходность HMEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.07% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HMEZX и VOO
Максимальная просадка HMEZX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEZX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMEZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -33.99% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -11.98% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.94% | -24.52% | +22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | -33.99% | +27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.55% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -3.72% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 2.55% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMEZX и VOO
Текущая волатильность для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HMEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMEZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.34% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 9.47% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 18.11% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 16.82% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 17.99% | -14.15% |