Сравнение HMEZX с CCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF).
HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г.. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HMEZX и CCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMEZX и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.81% | 6.30% | 7.42% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | -0.48% | 13.47% | 18.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HMEZX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью -0.48%.
HMEZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.89%
CCEF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMEZX и CCEF
HMEZX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Доходность на риск
HMEZX vs. CCEF — Ранг доходности на риск
HMEZX
CCEF
Сравнение HMEZX c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMEZX | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 0.79 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.64 | 1.09 | +4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.20 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 0.91 | +4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.87 | 4.16 | +31.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMEZX | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 0.79 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.31 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HMEZX и CCEF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEZX и CCEF
Дивидендная доходность HMEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности CCEF в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.07% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.35% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMEZX и CCEF
Максимальная просадка HMEZX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEZX и CCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMEZX | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -13.25% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -11.43% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.22% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.35% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 2.50% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMEZX и CCEF
Текущая волатильность для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) составляет 0.46%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что HMEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMEZX | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 4.48% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 6.53% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 12.79% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 10.94% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 10.94% | -7.10% |