Сравнение HMEZX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HMEZX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMEZX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.81% | 6.30% | 7.42% | 4.10% | 2.70% | 5.37% | 8.46% | 8.10% | 5.92% | 5.48% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HMEZX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции HMEZX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.89% против 10.14% соответственно.
HMEZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.89%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMEZX и VBR
HMEZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
HMEZX vs. VBR — Ранг доходности на риск
HMEZX
VBR
Сравнение HMEZX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMEZX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 0.93 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.64 | 1.43 | +4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.19 | +0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 1.37 | +4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.87 | 5.62 | +30.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMEZX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 0.93 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.94 | 0.39 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.47 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.40 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между HMEZX и VBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEZX и VBR
Дивидендная доходность HMEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.07% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок HMEZX и VBR
Максимальная просадка HMEZX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEZX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMEZX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -61.98% | +55.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -14.18% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.94% | -24.19% | +22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | -45.28% | +38.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -8.32% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.46% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMEZX и VBR
Текущая волатильность для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что HMEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMEZX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.40% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 11.29% | -10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 20.64% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 19.85% | -18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 21.73% | -17.89% |