PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMEZX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMEZX с VBR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMEZX или VBR.

Корреляция

Корреляция между HMEZX и VBR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HMEZX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41.29%
101.12%
HMEZX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMEZX:

3.66

VBR:

0.03

Коэф-т Сортино

HMEZX:

5.63

VBR:

0.28

Коэф-т Омега

HMEZX:

1.93

VBR:

1.04

Коэф-т Кальмара

HMEZX:

5.36

VBR:

0.08

Коэф-т Мартина

HMEZX:

31.31

VBR:

0.25

Индекс Язвы

HMEZX:

0.18%

VBR:

7.89%

Дневная вол-ть

HMEZX:

1.58%

VBR:

21.24%

Макс. просадка

HMEZX:

-8.00%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

HMEZX:

0.00%

VBR:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, HMEZX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -5.66%.

HMEZX

С начала года

1.94%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.71%

1 год

5.74%

5 лет

3.81%

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-5.66%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-11.19%

1 год

0.72%

5 лет

15.54%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HMEZX и VBR

HMEZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMEZX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEZX
Ранг риск-скорректированной доходности HMEZX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMEZX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMEZX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMEZX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEZX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.66
0.03
HMEZX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEZX и VBR

Дивидендная доходность HMEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VBR в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		5.05%5.08%5.07%5.12%1.29%0.00%0.00%15.16%5.26%0.01%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.27%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок HMEZX и VBR

Максимальная просадка HMEZX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEZX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-13.49%
HMEZX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности HMEZX и VBR

Текущая волатильность для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что HMEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54%
6.93%
HMEZX
VBR