PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEZX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMEZX с ARBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HMEZX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMEZX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		0.81%6.30%7.42%4.10%2.70%5.37%8.46%8.10%5.92%5.48%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, HMEZX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции HMEZX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 5.89% против 3.22% соответственно.

HMEZX

1 день
0.15%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.71%
3 года*
6.42%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.89%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Merger Arbitrage Fund

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с HMEZX:
HMEZX с BIMBXHMEZX с VOOHMEZX с AVUVHMEZX с VBRHMEZX с MARBHMEZX с VARBXHMEZX с ARB
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с EVDIXARBFX с MERFX

Сравнение комиссий HMEZX и ARBFX

HMEZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARBFX в 1.43%.

HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

HMEZX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEZX
Ранг доходности на риск HMEZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEZX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMEZXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

2.51

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.64

3.89

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.61

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

3.45

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.87

16.96

+18.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMEZX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEZX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа ARBFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEZX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMEZXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.51

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.94

0.82

+2.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

0.73

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.34

+1.24

Корреляция

Корреляция между HMEZX и ARBFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEZX и ARBFX

Дивидендная доходность HMEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		5.07%5.04%6.36%5.07%5.11%3.63%5.83%0.33%19.16%6.88%0.02%0.00%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок HMEZX и ARBFX

Максимальная просадка HMEZX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEZX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMEZXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-38.01%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.82%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.94%

-7.64%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-11.90%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-2.38%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.37%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEZX и ARBFX

Текущая волатильность для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) составляет 0.46%, в то время как у The Arbitrage Fund (ARBFX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что HMEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMEZXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.65%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.48%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

2.48%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

3.66%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

4.42%

-0.58%