- ISIN
- US4301016428
- CUSIP
- 430101642
- Эмитент
- Highland Funds
- Дата выпуска
- 18 авг. 2016 г.
- Категория
- Event Driven
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции HMEZX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HMEZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,270.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) показал доход в 1.72% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMEZX составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
NexPoint Merger Arbitrage Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 5.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HMEZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HMEZX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 мая 2018 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 3 мая 2018 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | -0.05% | 0.56% | 0.55% | 0.35% | 0.00% | 1.72% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 0.40% | 0.31% | 0.35% | 0.66% | 0.72% | 0.40% | 0.45% | 0.81% | 0.45% | 0.75% | 0.22% | 6.30% |
| 2024 | 0.10% | 0.51% | 1.33% | 0.10% | 0.41% | 0.77% | 0.61% | 0.55% | 1.90% | 0.05% | 0.35% | 0.51% | 7.42% |
| 2023 | 0.10% | 0.00% | -0.66% | 0.51% | -1.18% | 0.70% | 0.52% | 1.81% | 0.97% | 0.41% | 0.41% | 0.46% | 4.10% |
| 2022 | 0.10% | 0.49% | -0.27% | -0.05% | 0.20% | 0.11% | 0.40% | 0.45% | -0.39% | 1.22% | 0.35% | 0.07% | 2.70% |
| 2021 | 0.85% | 0.50% | 0.49% | 0.74% | 0.34% | 0.15% | 0.49% | 0.29% | 0.35% | 0.44% | 0.19% | 0.42% | 5.37% |
Метрики бенчмарка
NexPoint Merger Arbitrage Fund has an annualized alpha of 5.41%, beta of 0.05, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund captured 14.80% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.41%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 14.80%
- Участие в снижении
- -9.21%
Комиссия
Комиссия HMEZX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMEZX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HMEZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.41 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.25 | 2.93 | +7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.26 | 13.52 | +44.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NexPoint Merger Arbitrage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $1.26 | $0.99 | $1.01 | $0.74 | $1.16 | $0.06 | $3.46 | $1.40 | $0.00 |
Дивидендный доход | 5.02% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NexPoint Merger Arbitrage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NexPoint Merger Arbitrage Fund показал максимальную просадку в 6.86%, зарегистрированную 3 мая 2018 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.
Текущая просадка NexPoint Merger Arbitrage Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2018 года2018 | -6.86%май 2018 г. | 1mo 28d | 22d | 2mo 20dмарт 2018 г. - май 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -4.29%март 2020 г. | 26d | 2mo 19d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.48%февр. 2018 г. | 3mo 26d | 24d | 4mo 20dокт. 2017 г. - март 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -3.01%сент. 2018 г. | 3d | 8d | 11dсент. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Откат 2017 года2017 | -2.60%авг. 2017 г. | 1mo 27d | 1mo 18d | 3mo 15dиюнь 2017 г. - окт. 2017 г. |
Показатели просадок
| HMEZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -56.78% | +49.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -9.10% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | -18.90% | +17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.94% | -25.43% | +23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | -33.92% | +27.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -10.72% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.97% | -1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HMEZX
Добавьте NexPoint Merger Arbitrage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMEZX