Сравнение HMEZX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HMEZX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMEZX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.81% | 6.30% | 7.42% | 4.10% | 2.70% | 5.37% | 8.46% | 1.90% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HMEZX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
HMEZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.89%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMEZX и AVUV
HMEZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
HMEZX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
HMEZX
AVUV
Сравнение HMEZX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMEZX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 1.22 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.64 | 1.78 | +3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.25 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 1.88 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.87 | 7.40 | +28.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMEZX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 1.22 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.94 | 0.46 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.52 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между HMEZX и AVUV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEZX и AVUV
Дивидендная доходность HMEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEZX NexPoint Merger Arbitrage Fund | 5.07% | 5.04% | 6.36% | 5.07% | 5.11% | 3.63% | 5.83% | 0.33% | 19.16% | 6.88% | 0.02% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMEZX и AVUV
Максимальная просадка HMEZX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEZX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMEZX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -49.42% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -15.43% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.94% | -28.79% | +26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.97% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -8.14% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.91% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMEZX и AVUV
Текущая волатильность для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) составляет 0.46%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что HMEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMEZX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.41% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 13.10% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 23.46% | -21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 22.95% | -21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 28.59% | -24.75% |