PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEZX с VARBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEZX с VARBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HMEZX (NexPoint Merger Arbitrage Fund) and VARBX (Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, HMEZX returned 5.99%/yr vs 3.78%/yr for VARBX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HMEZX charges 1.50%/yr vs 1.81%/yr for VARBX.

Доходность

Сравнение доходности HMEZX и VARBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMEZX показывает доходность 1.83%, а VARBX немного выше – 1.90%. За последние 10 лет акции HMEZX превзошли акции VARBX по среднегодовой доходности: 5.99% против 3.78% соответственно.

HMEZX

1 день
0.05%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.33%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.90%
10 лет*
5.99%

VARBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.21%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEZX и VARBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		1.83%6.30%7.42%4.10%2.70%5.37%8.46%8.10%5.92%5.48%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		1.90%6.06%5.52%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%

Correlation

The correlation between HMEZX and VARBX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Merger Arbitrage Fund

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с HMEZX:
HMEZX с BIMBXHMEZX с MARBHMEZX с ARBFXHMEZX с AVUVHMEZX с VOOHMEZX с VBRHMEZX с ARB
Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с ICMUXVARBX с DODLXVARBX с DBSCXVARBX с MINTVARBX с RCTIXVARBX с PYLDVARBX с DODIX

Доходность на риск

HMEZX vs. VARBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEZX
Ранг доходности на риск HMEZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEZX c VARBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMEZXVARBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.25
4.09

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
6.75

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

2.47

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.85

11.57

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.16

59.26

-6.10

HMEZX vs. VARBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEZX на текущий момент составляет 4.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VARBX равному 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEZX и VARBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMEZX и VARBX

Максимальная просадка HMEZX за все время составила -6.86%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEZX и VARBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEZXVARBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-5.12%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-0.28%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-0.64%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.94%

-1.79%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-5.12%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.56%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.07%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEZX и VARBX

NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что HMEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEZXVARBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.26%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.68%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

1.08%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

1.19%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

2.53%

+1.25%

Сравнение комиссий HMEZX и VARBX

HMEZX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEZX и VARBX

Дивидендная доходность HMEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности VARBX в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		5.07%5.04%6.36%5.07%5.11%3.63%5.83%0.33%19.16%6.88%0.02%0.00%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.93%6.04%6.29%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Часто задаваемые вопросы

HMEZX and VARBX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMEZX has higher volatility (0.43%) compared to VARBX (0.26%). In terms of maximum drawdown, HMEZX dropped -6.86% vs VARBX's -5.12%.

HMEZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 4.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEZX и VARBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор