PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMEZX с BIMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMEZX с BIMBX

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX).

HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г.. BIMBX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMEZX или BIMBX.

Корреляция

Корреляция между HMEZX и BIMBX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности HMEZX и BIMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
40.01%
35.07%
HMEZX
BIMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMEZX:

2.87

BIMBX:

2.16

Коэф-т Сортино

HMEZX:

4.25

BIMBX:

3.32

Коэф-т Омега

HMEZX:

2.00

BIMBX:

1.42

Коэф-т Кальмара

HMEZX:

5.00

BIMBX:

2.89

Коэф-т Мартина

HMEZX:

14.37

BIMBX:

7.79

Индекс Язвы

HMEZX:

0.40%

BIMBX:

1.03%

Дневная вол-ть

HMEZX:

2.01%

BIMBX:

3.72%

Макс. просадка

HMEZX:

-8.00%

BIMBX:

-8.73%

Текущая просадка

HMEZX:

-0.10%

BIMBX:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, HMEZX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у BIMBX с доходностью 2.97%.

HMEZX

С начала года

1.01%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.62%

1 год

5.70%

5 лет

3.67%

10 лет

N/A

BIMBX

С начала года

2.97%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

1.73%

1 год

7.60%

5 лет

4.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HMEZX и BIMBX

HMEZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BIMBX в 0.98%.

HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund
График комиссии HMEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
График комиссии BIMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMEZX и BIMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEZX
Ранг риск-скорректированной доходности HMEZX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMEZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMEZX c BIMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HMEZX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.872.16
Коэффициент Сортино HMEZX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.253.32
Коэффициент Омега HMEZX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.001.42
Коэффициент Кальмара HMEZX, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.002.89
Коэффициент Мартина HMEZX, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.377.79
HMEZX
BIMBX

Показатель коэффициента Шарпа HMEZX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа BIMBX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEZX и BIMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.87
2.16
HMEZX
BIMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEZX и BIMBX

Дивидендная доходность HMEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BIMBX в 3.96%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		5.04%5.09%5.07%5.12%1.29%0.00%0.00%15.16%5.26%0.01%0.00%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		3.96%4.08%4.47%4.90%1.72%1.70%4.19%3.02%2.18%1.70%1.23%

Просадки

Сравнение просадок HMEZX и BIMBX

Максимальная просадка HMEZX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEZX и BIMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.10%
-0.67%
HMEZX
BIMBX

Волатильность

Сравнение волатильности HMEZX и BIMBX

Текущая волатильность для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) составляет 0.32%, в то время как у BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что HMEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.32%
1.17%
HMEZX
BIMBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab