PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLX с TXRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLX с TXRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. HLX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HLX returned 1.36%/yr vs 15.34%/yr for TXRH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLX и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLX показывает доходность 55.18%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 1.36% против 15.34% соответственно.

HLX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.17%
С начала года
55.18%
6 месяцев
29.56%
1 год
48.78%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.54%
10 лет*
1.36%

TXRH

1 день
-2.94%
1 месяц
2.51%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-15.94%
3 года*
15.28%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLX и TXRH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		55.18%-32.73%-9.34%39.30%136.54%-25.71%-56.39%78.00%-28.25%-14.51%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		-1.98%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%

Correlation

The correlation between HLX and TXRH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.26

Over the past year, the correlation between HLX and TXRH has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLX:

$1.43B

TXRH:

$10.67B

EPS

HLX:

$0.10

TXRH:

$6.26

Коэффициент P/E

HLX:

100.45

TXRH:

25.77

Коэффициент PEG

HLX:

2.23

TXRH:

1.61

Коэффициент P/S

HLX:

1.11

TXRH:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.30B

TXRH:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$140.43M

TXRH:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$178.55M

TXRH:

$701.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Helix Energy Solutions Group, Inc.

Texas Roadhouse, Inc.

Часто сравнивают с HLX:
HLX с NOVHLX с LAESHLX с MVOHLX с QUBTHLX с AAPLHLX с AIHLX с KMI
Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с WINGTXRH с SPYTXRH с MCDTXRH с UFPITXRH с GOOGL

Доходность на риск

HLX vs. TXRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLX
Ранг доходности на риск HLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLX c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLXTXRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.56

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.72

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.82

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

-1.41

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLX vs. TXRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TXRH равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLXTXRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.56

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.40

-0.37

Просадки

Сравнение просадок HLX и TXRH

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и TXRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLXTXRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-76.59%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.83%

-19.61%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-24.82%

-30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.66%

-30.45%

-31.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.46%

-58.04%

-33.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.23%

-19.25%

-59.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.20%

-16.15%

-39.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

11.30%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и TXRH

Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 10.94%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLXTXRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

14.62%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.05%

21.68%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.54%

28.77%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

30.51%

+21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.73%

35.56%

+30.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и TXRH

HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.77%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
287.95M
1.63B
(HLX) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLX и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Helix Energy Solutions Group, Inc. и Texas Roadhouse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
3.1%
30.6%
Активы портфеля
HLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.83M при выручке в 287.95M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.

TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

HLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.32M при выручке в 287.95M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

HLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helix Energy Solutions Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.41M при выручке в 287.95M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

HLX and TXRH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (14.62%) compared to HLX (10.94%). In terms of maximum drawdown, HLX dropped -97.87% vs TXRH's -76.59%.

HLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLX и TXRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор