PortfoliosLab logo
Сравнение TXRH с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXRH и WING составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TXRH и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.05%
938.42%
TXRH
WING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.17

WING:

-0.80

Коэф-т Сортино

TXRH:

0.45

WING:

-0.94

Коэф-т Омега

TXRH:

1.05

WING:

0.87

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.18

WING:

-0.73

Коэф-т Мартина

TXRH:

0.49

WING:

-1.42

Индекс Язвы

TXRH:

9.25%

WING:

26.46%

Дневная вол-ть

TXRH:

26.89%

WING:

47.01%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

TXRH:

-20.69%

WING:

-46.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$10.75B

WING:

$6.34B

EPS

TXRH:

$6.47

WING:

$3.70

Коэффициент P/E

TXRH:

24.98

WING:

61.43

Коэффициент PEG

TXRH:

1.91

WING:

2.89

Коэффициент P/S

TXRH:

2.00

WING:

10.13

Коэффициент P/B

TXRH:

7.90

WING:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$4.05B

WING:

$480.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$711.74M

WING:

$282.93M

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$527.28M

WING:

$141.52M

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у WING с доходностью -19.92%.


TXRH

С начала года

-10.06%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.14%

5 лет

28.56%

10 лет

19.05%

WING

С начала года

-19.92%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-40.39%

5 лет

16.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXRH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXRH: 0.17
WING: -0.80
Коэффициент Сортино TXRH, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXRH: 0.45
WING: -0.94
Коэффициент Омега TXRH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXRH: 1.05
WING: 0.87
Коэффициент Кальмара TXRH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXRH: 0.18
WING: -0.73
Коэффициент Мартина TXRH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXRH: 0.49
WING: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа WING равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.80
TXRH
WING

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и WING

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности WING в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.55%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
WING
Wingstop Inc.
0.45%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и WING

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-46.85%
TXRH
WING

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и WING

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 12.12%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
17.19%
TXRH
WING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию