PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLX с MVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLX с MVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLX (Helix Energy Solutions Group, Inc.) and MVO (MV Oil Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — HLX in Oil & Gas Equipment & Services, MVO in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, HLX returned 1.36%/yr vs 2.06%/yr for MVO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLX и MVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и MV Oil Trust (MVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLX показывает доходность 55.18%, а MVO немного выше – 57.18%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям MVO по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.06% соответственно.

HLX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.17%
С начала года
55.18%
6 месяцев
29.56%
1 год
48.78%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.54%
10 лет*
1.36%

MVO

1 день
3.59%
1 месяц
-33.20%
С начала года
57.18%
6 месяцев
45.45%
1 год
-62.77%
3 года*
-38.98%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLX и MVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		55.18%-32.73%-9.34%39.30%136.54%-25.71%-56.39%78.00%-28.25%-14.51%
MVO
MV Oil Trust		57.18%-82.24%-22.69%-18.19%123.83%225.88%-44.46%2.30%-4.24%51.17%

Correlation

The correlation between HLX and MVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2007 г.

0.35

The correlation between HLX and MVO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HLX:

$0.10

MVO:

$0.89

Коэффициент P/E

HLX:

100.45

MVO:

1.95

Коэффициент PEG

HLX:

2.23

MVO:

0.14

Коэффициент P/S

HLX:

1.11

MVO:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

HLX:

$1.30B

MVO:

$8.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLX:

$140.43M

MVO:

$8.29M

EBITDA (12 мес.)

HLX:

$178.55M

MVO:

$7.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Helix Energy Solutions Group, Inc.

MV Oil Trust

Часто сравнивают с HLX:
HLX с NOVHLX с LAESHLX с QUBTHLX с AAPLHLX с TXRHHLX с AIHLX с KMI
Часто сравнивают с MVO:
MVO с XPRTXMVO с SPYMVO с VOOMVO с OXLCMVO с OKEMVO с QYLDMVO с VWEAX

Доходность на риск

HLX vs. MVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLX
Ранг доходности на риск HLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MVO
Ранг доходности на риск MVO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLX c MVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и MV Oil Trust (MVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLXMVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.48

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.16

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.76

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

-1.26

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLX vs. MVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа MVO равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLX и MVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLXMVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.48

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.02

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HLX и MVO

Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки MVO в -90.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и MVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLXMVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-90.76%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.83%

-82.89%

+62.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-89.83%

+34.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.66%

-90.76%

+29.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.46%

-90.76%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.23%

-82.35%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.20%

-41.12%

-14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

49.93%

-39.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HLX и MVO

Текущая волатильность для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) составляет 10.94%, в то время как у MV Oil Trust (MVO) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что HLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLXMVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

19.92%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.05%

106.11%

-72.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.54%

129.83%

-82.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

73.67%

-22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.73%

67.38%

-1.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLX и MVO

HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 40.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLX
Helix Energy Solutions Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVO
MV Oil Trust		40.46%72.98%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLX и MVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helix Energy Solutions Group, Inc. и MV Oil Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
287.95M
0
(HLX) Общая выручка
(MVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HLX and MVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVO has higher volatility (19.92%) compared to HLX (10.94%). In terms of maximum drawdown, HLX dropped -97.87% vs MVO's -90.76%.

HLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLX и MVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор