PortfoliosLab logo
Сравнение TXRH с LEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXRH и LEN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXRH и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,771.27%
214.85%
TXRH
LEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.17

LEN:

-0.85

Коэф-т Сортино

TXRH:

0.45

LEN:

-1.13

Коэф-т Омега

TXRH:

1.05

LEN:

0.87

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.18

LEN:

-0.62

Коэф-т Мартина

TXRH:

0.49

LEN:

-1.29

Индекс Язвы

TXRH:

9.25%

LEN:

21.37%

Дневная вол-ть

TXRH:

26.89%

LEN:

32.46%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

LEN:

-94.28%

Текущая просадка

TXRH:

-20.69%

LEN:

-41.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$10.75B

LEN:

$28.63B

EPS

TXRH:

$6.47

LEN:

$13.70

Коэффициент P/E

TXRH:

24.98

LEN:

7.86

Коэффициент PEG

TXRH:

1.91

LEN:

1.48

Коэффициент P/S

TXRH:

2.00

LEN:

0.80

Коэффициент P/B

TXRH:

7.90

LEN:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$4.05B

LEN:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$711.74M

LEN:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$527.28M

LEN:

$4.73B

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -17.79%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 19.05% против 10.46% соответственно.


TXRH

С начала года

-10.06%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.14%

5 лет

28.56%

10 лет

19.05%

LEN

С начала года

-17.79%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-35.30%

1 год

-26.88%

5 лет

19.26%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и LEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXRH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXRH: 0.17
LEN: -0.85
Коэффициент Сортино TXRH, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXRH: 0.45
LEN: -1.13
Коэффициент Омега TXRH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXRH: 1.05
LEN: 0.87
Коэффициент Кальмара TXRH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXRH: 0.18
LEN: -0.62
Коэффициент Мартина TXRH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXRH: 0.49
LEN: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.85
TXRH
LEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и LEN

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности LEN в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.55%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
LEN
Lennar Corporation
1.83%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и LEN

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-41.58%
TXRH
LEN

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и LEN

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 12.12%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
13.07%
TXRH
LEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию