PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRH с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		-1.94%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.70% против 14.06% соответственно.

TXRH

1 день
-1.87%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.38%
1 год
-2.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.70%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с LENTXRH с CAVATXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с UFPITXRH с GOOGLTXRH с SBUX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TXRH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRHSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.96

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.49

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.53

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

7.27

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.96

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между TXRH и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и SPY

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.72%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и SPY

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-55.19%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-12.05%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.63%

-24.50%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-33.72%

-24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-5.53%

-13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-9.09%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

2.54%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и SPY

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.35%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

9.50%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

19.06%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

17.06%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

17.92%

+17.35%