Сравнение TXRH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 62.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.22% против 13.04% соответственно.
TXRH
62.00%
6.46%
17.11%
79.61%
29.98%
22.22%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| TXRH | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 9.92 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 32.09 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 12.17% |
| Макс. просадка | -76.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.40% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TXRH и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXRH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и SPY
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.22% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и SPY
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и SPY
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.