PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TXRH с UFPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXRH и UFPI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TXRH и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,855.55%
965.33%
TXRH
UFPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.44

UFPI:

-0.39

Коэф-т Сортино

TXRH:

0.81

UFPI:

-0.39

Коэф-т Омега

TXRH:

1.09

UFPI:

0.96

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.60

UFPI:

-0.50

Коэф-т Мартина

TXRH:

1.44

UFPI:

-1.02

Индекс Язвы

TXRH:

7.58%

UFPI:

12.11%

Дневная вол-ть

TXRH:

24.73%

UFPI:

31.55%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

UFPI:

-80.64%

Текущая просадка

TXRH:

-17.12%

UFPI:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$11.22B

UFPI:

$6.48B

EPS

TXRH:

$6.46

UFPI:

$6.76

Цена/прибыль

TXRH:

26.15

UFPI:

15.77

PEG коэффициент

TXRH:

2.00

UFPI:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$4.05B

UFPI:

$5.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$711.74M

UFPI:

$900.66M

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$527.28M

UFPI:

$502.83M

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у UFPI с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 18.73% против 20.74% соответственно.


TXRH

С начала года

-6.01%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-4.00%

1 год

10.45%

5 лет

39.66%

10 лет

18.73%

UFPI

С начала года

-5.05%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-18.12%

1 год

-10.08%

5 лет

26.50%

10 лет

20.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и UFPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TXRH, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXRH: 0.44
UFPI: -0.39
Коэффициент Сортино TXRH, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXRH: 0.81
UFPI: -0.39
Коэффициент Омега TXRH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXRH: 1.09
UFPI: 0.96
Коэффициент Кальмара TXRH, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXRH: 0.60
UFPI: -0.50
Коэффициент Мартина TXRH, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXRH: 1.44
UFPI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа UFPI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.39
TXRH
UFPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и UFPI

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности UFPI в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.49%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.26%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и UFPI

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.12%
-22.87%
TXRH
UFPI

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и UFPI

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.27%
7.41%
TXRH
UFPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab