PortfoliosLab logo
Сравнение TXRH с UFPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXRH и UFPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXRH и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,771.27%
966.63%
TXRH
UFPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.17

UFPI:

-0.16

Коэф-т Сортино

TXRH:

0.45

UFPI:

-0.01

Коэф-т Омега

TXRH:

1.05

UFPI:

1.00

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.18

UFPI:

-0.20

Коэф-т Мартина

TXRH:

0.49

UFPI:

-0.40

Индекс Язвы

TXRH:

9.25%

UFPI:

13.45%

Дневная вол-ть

TXRH:

26.89%

UFPI:

32.72%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

UFPI:

-80.64%

Текущая просадка

TXRH:

-20.69%

UFPI:

-22.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$10.75B

UFPI:

$6.57B

EPS

TXRH:

$6.47

UFPI:

$6.77

Коэффициент P/E

TXRH:

24.98

UFPI:

15.77

Коэффициент PEG

TXRH:

1.91

UFPI:

1.88

Коэффициент P/S

TXRH:

2.00

UFPI:

0.99

Коэффициент P/B

TXRH:

7.90

UFPI:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$4.05B

UFPI:

$5.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$711.74M

UFPI:

$900.66M

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$527.28M

UFPI:

$502.83M

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у UFPI с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 19.05% против 20.57% соответственно.


TXRH

С начала года

-10.06%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.14%

5 лет

28.56%

10 лет

19.05%

UFPI

С начала года

-4.94%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-17.53%

1 год

-5.01%

5 лет

22.55%

10 лет

20.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и UFPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXRH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXRH: 0.17
UFPI: -0.16
Коэффициент Сортино TXRH, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXRH: 0.45
UFPI: -0.01
Коэффициент Омега TXRH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXRH: 1.05
UFPI: 1.00
Коэффициент Кальмара TXRH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXRH: 0.18
UFPI: -0.20
Коэффициент Мартина TXRH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXRH: 0.49
UFPI: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа UFPI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.16
TXRH
UFPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и UFPI

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности UFPI в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.55%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.26%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и UFPI

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-22.78%
TXRH
UFPI

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и UFPI

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и UFP Industries, Inc. (UFPI) имеют волатильность 12.12% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
11.87%
TXRH
UFPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию