PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXRH с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с MCD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или MCD.

Корреляция

Корреляция между TXRH и MCD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXRH и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,771.27%
1,907.56%
TXRH
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.17

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

TXRH:

0.45

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

TXRH:

1.05

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.18

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

TXRH:

0.49

MCD:

3.15

Индекс Язвы

TXRH:

9.25%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

TXRH:

26.89%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

TXRH:

-20.69%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$10.75B

MCD:

$226.49B

EPS

TXRH:

$6.47

MCD:

$11.40

Коэффициент P/E

TXRH:

24.98

MCD:

27.78

Коэффициент PEG

TXRH:

1.91

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

TXRH:

2.00

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

TXRH:

7.90

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$4.05B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$711.74M

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$527.28M

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 19.05% против 15.54% соответственно.

TXRH

С начала года

-10.06%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.14%

5 лет

28.56%

10 лет

19.05%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

9.53%

1 год

18.81%

5 лет

13.90%

10 лет

15.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXRH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXRH: 0.17
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино TXRH, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXRH: 0.45
MCD: 1.30
Коэффициент Омега TXRH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXRH: 1.05
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара TXRH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXRH: 0.18
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина TXRH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXRH: 0.49
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.86
TXRH
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и MCD

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MCD в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.55%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
MCD
McDonald's Corporation		2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и MCD

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-1.42%
TXRH
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и MCD

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
8.49%
TXRH
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию