Сравнение HLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLX или SPY.
Основные характеристики
| HLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.24% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 7.24% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 40.50% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.50% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.99% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.67 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 12.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 39.11% | 12.18% |
| Макс. просадка | -97.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | -77.56% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между HLX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLX и SPY
С начала года, HLX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции HLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.99% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLX и SPY
HLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HLX и SPY
Максимальная просадка HLX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLX и SPY
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.