PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIPX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 2.42% против 17.57% соответственно.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий HLIPX и VHIAX

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

HLIPX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.76

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.23

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.08

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

3.45

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.76

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.34

+0.77

Корреляция

Корреляция между HLIPX и VHIAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и VHIAX

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и VHIAX

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-85.49%

+68.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-15.76%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-35.25%

+18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-35.25%

+18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-12.50%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-40.36%

+38.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

4.93%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

6.88%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

12.63%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

22.62%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

22.45%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

22.16%

-17.54%