Сравнение HLIPX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или PIMIX.
Основные характеристики
| HLIPX | PIMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.37% | 5.25% |
| Дох-ть за 1 год | 10.35% | 11.18% |
| Дох-ть за 3 года | -1.56% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.28% | 3.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 7.39 | 13.48 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 0.84% |
| Дневная вол-ть | 5.77% | 4.44% |
| Макс. просадка | -19.44% | -13.39% |
| Текущая просадка | -6.10% | -1.34% |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и PIMIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и PIMIX
С начала года, HLIPX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и PIMIX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и PIMIX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности PIMIX в 6.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.71% | 4.01% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% | 3.79% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.22% | 6.21% | 6.40% | 4.02% | 4.89% | 5.86% | 5.68% | 5.41% | 5.57% | 7.84% | 6.30% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и PIMIX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и PIMIX
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.