Сравнение HLIPX с PIMIX
HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - HLIPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by JPMorgan, while PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, HLIPX returned 2.33%/yr vs 4.71%/yr for PIMIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLIPX charges 0.46%/yr vs 0.62%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.33% против 4.71% соответственно.
HLIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.33%
PIMIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам HLIPX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 0.44% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.00% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Correlation
The correlation between HLIPX and PIMIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.60 |
Over the past year, HLIPX and PIMIX have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIPX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
HLIPX
PIMIX
Сравнение HLIPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.29 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 7.97 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.73 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.11 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.57 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и PIMIX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -13.39% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.69% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -3.84% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -13.34% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -13.39% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.93% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.69% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.06% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и PIMIX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.29%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.68% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.29% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.15% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 4.84% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.25% | +0.39% |
Сравнение комиссий HLIPX и PIMIX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и PIMIX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.58% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
HLIPX and PIMIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to HLIPX (1.29%). In terms of maximum drawdown, HLIPX dropped -16.91% vs PIMIX's -13.39%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLIPX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор