Сравнение HLIPX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 4.70% соответственно.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и PIMIX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
HLIPX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
HLIPX
PIMIX
Сравнение HLIPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.20 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.01 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.95 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.12 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и PIMIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и PIMIX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и PIMIX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -13.39% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.69% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -13.34% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -13.39% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.88% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.69% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.93% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и PIMIX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.74%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.90% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.67% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.29% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.75% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.20% | +0.42% |