PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIPX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-6.89%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 2.42% против 14.84% соответственно.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%

JUEMX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.71%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий HLIPX и JUEMX

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

HLIPX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.67

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.09

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.11

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

4.02

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.67

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.68

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.80

+0.31

Корреляция

Корреляция между HLIPX и JUEMX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и JUEMX

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности JUEMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.39%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и JUEMX

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-33.37%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-11.90%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-24.52%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-33.37%

+16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-8.52%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-4.11%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.28%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.61%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.59%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

18.61%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

17.40%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

18.55%

-13.93%