Сравнение HLIPX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HLIPX на уровне -0.17% и JMSIX на уровне -0.17%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.95% соответственно.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и JMSIX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
HLIPX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
HLIPX
JMSIX
Сравнение HLIPX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.03 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.57 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.47 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.07 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.03 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.03 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.76 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и JMSIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и JMSIX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и JMSIX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -18.40% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -1.64% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -11.39% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -18.40% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.28% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -2.60% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.43% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и JMSIX
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.77% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.67% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.59% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 3.69% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 3.85% | +0.77% |