Сравнение HLIPX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 1.39% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и JAAA
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
HLIPX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
HLIPX
JAAA
Сравнение HLIPX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.75 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.53 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.90 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.45 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 24.01 | -18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.75 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 2.71 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.69 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и JAAA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и JAAA
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и JAAA
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -2.64% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -1.46% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -2.64% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.03% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.26% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.21% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и JAAA
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.41% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.68% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.81% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 1.69% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 1.67% | +2.95% |