PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с FPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с FPE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).

HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIPX и FPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 2.42% против 5.27% соответственно.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG

Сравнение комиссий HLIPX и FPE

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

HLIPX vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXFPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.91

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.82

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.31

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.51

+0.59

Корреляция

Корреляция между HLIPX и FPE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и FPE

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FPE в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и FPE

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и FPE.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-33.35%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-4.08%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-19.65%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-33.35%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.61%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.36%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и FPE

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.74%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.27%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

3.15%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

5.34%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

6.59%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

10.16%

-5.54%