PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIPX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с FEQIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).

HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или FEQIX.

Корреляция

Корреляция между HLIPX и FEQIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIPX:

1.14

FEQIX:

0.56

Коэф-т Сортино

HLIPX:

1.67

FEQIX:

0.96

Коэф-т Омега

HLIPX:

1.20

FEQIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

HLIPX:

0.59

FEQIX:

0.70

Коэф-т Мартина

HLIPX:

3.03

FEQIX:

2.80

Индекс Язвы

HLIPX:

1.90%

FEQIX:

3.30%

Дневная вол-ть

HLIPX:

5.10%

FEQIX:

14.87%

Макс. просадка

HLIPX:

-19.43%

FEQIX:

-62.07%

Текущая просадка

HLIPX:

-3.80%

FEQIX:

-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 8.66% соответственно.

HLIPX

С начала года

2.08%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.22%

1 год

6.07%

5 лет

0.49%

10 лет

2.07%

FEQIX

С начала года

2.35%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

-2.17%

1 год

7.89%

5 лет

14.34%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLIPX и FEQIX

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIPX и FEQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIPX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIPX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FEQIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и FEQIX

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности FEQIX в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.96%4.88%4.01%3.37%2.57%2.74%3.26%3.11%2.84%2.77%3.03%3.44%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		5.09%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.80%4.28%7.35%8.14%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и FEQIX

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и FEQIX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.60%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...