PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLIEX имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции VIVIX немного впереди с 11.80%.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий HLIEX и VIVIX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HLIEX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.09

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.90

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между HLIEX и VIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и VIVIX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и VIVIX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-59.30%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.29%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-17.12%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-36.80%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.82%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-9.31%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.50%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и VIVIX

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.80%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.69%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.88%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.92%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.74%

+0.05%