Сравнение HLIEX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 11.39% против 17.57% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и VHIAX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
HLIEX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
HLIEX
VHIAX
Сравнение HLIEX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.76 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 3.45 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и VHIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и VHIAX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и VHIAX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -85.49% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -15.76% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -35.25% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -35.25% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -12.50% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -40.36% | +33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.93% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.88% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 12.63% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 22.62% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 22.45% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 22.16% | -5.37% |