PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIEX с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both funds - HLIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Over the past 10 years, HLIEX returned 12.04%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HLIEX charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.04% против 15.04% соответственно.

HLIEX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.94%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.04%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIEX и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.02%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between HLIEX and SPHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.84

The correlation between HLIEX and SPHQ shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с HLEIXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

HLIEX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.89

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.73

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.67

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

11.39

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.89

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и SPHQ

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIEXSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-57.83%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.90%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-16.57%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-25.04%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-31.60%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-10.70%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.08%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и SPHQ

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 2.45%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIEXSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.33%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

10.18%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

12.62%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.45%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.86%

-1.07%

Сравнение комиссий HLIEX и SPHQ

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и SPHQ

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		9.83%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

HLIEX and SPHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to HLIEX (2.45%). In terms of maximum drawdown, HLIEX dropped -50.33% vs SPHQ's -57.83%.

HLIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIEX и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор