Сравнение HLIEX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.82% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -7.70% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 17.78% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.41%
OLGAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и OLGAX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
HLIEX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
HLIEX
OLGAX
Сравнение HLIEX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.63 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.03 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 2.47 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и OLGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и OLGAX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что меньше доходности OLGAX в 12.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.66% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.80% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и OLGAX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -63.25% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -16.92% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -31.34% | +16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -31.87% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -13.19% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -18.78% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.64% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и OLGAX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 3.96%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.50% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 12.58% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 21.16% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 20.25% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 21.54% | -4.76% |