Сравнение HLIEX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.82% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLIEX показывает доходность 1.82%, а OIEJX немного выше – 1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLIEX имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции OIEJX немного впереди с 11.69%.
HLIEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.41%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и OIEJX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
HLIEX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
HLIEX
OIEJX
Сравнение HLIEX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.22 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и OIEJX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и OIEJX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.66% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и OIEJX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -36.88% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -7.39% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -14.74% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -36.88% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.08% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.03% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.67% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 3.96% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.96% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.87% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 15.22% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 14.29% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.77% | +0.01% |