PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 11.39% против 14.75% соответственно.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий HLIEX и JUEMX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

HLIEX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.66

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.07

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.08

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

3.99

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между HLIEX и JUEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и JUEMX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и JUEMX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-33.37%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.90%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-24.52%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.37%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-9.29%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.11%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.24%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.56%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.55%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

18.60%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

17.41%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

18.56%

-1.77%