PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции HLIEX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 11.39% против 3.95% соответственно.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с VOOHLIEX с FXAIXHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий HLIEX и JMSIX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

HLIEX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.03

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.57

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.47

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

13.07

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.03

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между HLIEX и JMSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и JMSIX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и JMSIX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-18.40%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-1.64%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-11.39%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-18.40%

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-1.28%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-2.60%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.43%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и JMSIX

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

0.77%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

1.67%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

2.59%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

3.69%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

3.85%

+12.94%