Сравнение HLIEX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 14.48% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и JEPAX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
HLIEX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
HLIEX
JEPAX
Сравнение HLIEX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.79 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 3.66 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и JEPAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и JEPAX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и JEPAX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -32.69% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.43% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -13.74% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.53% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.05% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.26% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и JEPAX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеют волатильность 4.07% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.15% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.78% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 13.79% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 11.43% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.04% | +1.75% |