Сравнение HLGEX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -4.76% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 17.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLGEX имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции NEEGX немного впереди с 12.92%.
HLGEX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.82%
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и NEEGX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
HLGEX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
HLGEX
NEEGX
Сравнение HLGEX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.62 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.22 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.47 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 11.35 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.62 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и NEEGX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности NEEGX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 9.90% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и NEEGX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -53.60% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.27% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -43.35% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -43.35% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -6.02% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -10.95% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.63% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и NEEGX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 7.59%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 11.07% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 20.94% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 32.26% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 28.02% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 25.01% | -3.11% |