Сравнение HLGEX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 12.70% против 3.95% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и JMSIX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
HLGEX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
HLGEX
JMSIX
Сравнение HLGEX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.03 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.57 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.47 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 13.07 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.03 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и JMSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и JMSIX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и JMSIX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -18.40% | -39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -1.64% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -11.39% | -25.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -18.40% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -1.28% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -2.60% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 0.43% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и JMSIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 0.77% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 1.67% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 2.59% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 3.69% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 3.85% | +18.05% |