Сравнение HLGEX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 12.70% против 8.72% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и JHEQX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
HLGEX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
HLGEX
JHEQX
Сравнение HLGEX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 4.43 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.77 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и JHEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и JHEQX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и JHEQX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -18.85% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -6.92% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -14.34% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -18.85% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -6.19% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -2.16% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 1.67% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и JHEQX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 2.81% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 5.56% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 10.23% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 8.89% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 9.41% | +12.49% |