Сравнение HLGEX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 16.06% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и JEPAX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
HLGEX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
HLGEX
JEPAX
Сравнение HLGEX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.79 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 3.66 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и JEPAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и JEPAX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и JEPAX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -32.69% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -10.43% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -13.74% | -23.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -5.53% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -3.05% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.26% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и JEPAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 4.15% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 6.78% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 13.79% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 11.43% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 15.04% | +6.86% |