Сравнение HLGEX с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 9.53% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и BBSC
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
HLGEX vs. BBSC — Ранг доходности на риск
HLGEX
BBSC
Сравнение HLGEX c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.10 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.66 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.80 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 7.07 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.10 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и BBSC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и BBSC
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и BBSC
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -30.96% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.59% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -30.96% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -6.07% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -11.82% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.71% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и BBSC
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.17% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 14.49% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 24.02% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.97% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 23.02% | -1.12% |