PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 15.86%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%10.54%

Correlation

The correlation between HLAL and QQQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between HLAL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и QQQ

Секторы
HLAL
QQQ

Технологии

50.4%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.7%
15.8%

Здравоохранение

10.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
12.3%

Промышленность

4.6%
2.8%

Энергетика

4.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.7%

Сырьевые материалы

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Технологии

HLAL
50.4%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
QQQ
12.3%

Промышленность

HLAL
4.6%
QQQ
2.8%

Энергетика

HLAL
4.5%
QQQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
QQQ
1.4%

Недвижимость

HLAL
0.8%
QQQ
0.1%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
QQQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

HLAL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.64

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.45

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.51

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

13.49

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.64

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.41

+0.48

Просадки

Сравнение просадок HLAL и QQQ

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-82.97%

+49.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.96%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-22.77%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-35.12%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.26%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-32.79%

+27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.11%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и QQQ

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 3.70%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.49%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.10%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

15.94%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

22.38%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

22.29%

-2.08%

Сравнение комиссий HLAL и QQQ

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и QQQ

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HLAL and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 15.86% for HLAL. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.38% for QQQ.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Wahed and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.18% for QQQ.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор