PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLAL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 14.01%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLAL показывает доходность 17.14%, а QQQ немного ниже – 17.04%.

HLAL

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
14.97%
С начала года
17.14%
1 год
33.46%
3 года*
20.01%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
Всё время*
17.27%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF
$4.03M$3.52M$4.35M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам HLAL и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		17.14%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%9.97%

Correlation

The correlation between HLAL and QQQ is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between HLAL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и QQQ

Секторы
HLAL
QQQ

Технологии

57.0%
60.9%

Коммуникационные услуги

13.8%
13.1%

Здравоохранение

9.6%
3.6%

Промышленность

5.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.7%

Энергетика

3.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Коммунальные услуги

0.2%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Технологии

HLAL
57.0%
QQQ
60.9%

Коммуникационные услуги

HLAL
13.8%
QQQ
13.1%

Здравоохранение

HLAL
9.6%
QQQ
3.6%

Промышленность

HLAL
5.1%
QQQ
2.7%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.0%
QQQ
10.7%

Энергетика

HLAL
3.9%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.6%
QQQ
6.3%

Сырьевые материалы

HLAL
2.1%
QQQ
1.0%

Недвижимость

HLAL
0.8%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

HLAL
0.2%
QQQ
1.1%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
QQQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

HLAL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HLAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLALQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.47

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.05

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.40

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

7.62

+4.47

HLAL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLAL и QQQ

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-82.97%

+49.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.96%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-22.77%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-35.12%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.76%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-32.61%

+27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.77%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и QQQ

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.66%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.44%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

16.38%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

19.56%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

22.97%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

22.53%

-2.29%

Сравнение комиссий HLAL и QQQ

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и QQQ

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HLAL and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to HLAL (5.66%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 14.01% for HLAL. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.42% for QQQ.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Wahed and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.18% for QQQ.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор