PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLAL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 14.31%/yr vs 11.27%/yr for DGRO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

HLAL

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
13.39%
С начала года
14.76%
1 год
32.36%
3 года*
18.50%
5 лет*
14.31%
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		14.76%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.61%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%9.48%

Correlation

The correlation between HLAL and DGRO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between HLAL and DGRO has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HLAL и DGRO

Секторы
HLAL
DGRO

Технологии

51.2%
22.0%

Коммуникационные услуги

16.8%
0.1%

Здравоохранение

10.4%
16.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.4%

Промышленность

5.2%
10.4%

Энергетика

4.4%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
11.1%

Сырьевые материалы

2.5%
2.4%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%
6.4%

Финансовые услуги

0.0%
20.6%

Технологии

HLAL
51.2%
DGRO
22.0%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.8%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

HLAL
10.4%
DGRO
16.5%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
DGRO
5.4%

Промышленность

HLAL
5.2%
DGRO
10.4%

Энергетика

HLAL
4.4%
DGRO
5.1%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
DGRO
11.1%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
DGRO
2.4%

Недвижимость

HLAL
0.8%
DGRO

-

Коммунальные услуги

HLAL
0.2%
DGRO
6.4%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
DGRO
20.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

HLAL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLALDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.41

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.53

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.55

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

13.71

-1.00

HLAL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLAL и DGRO

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-35.10%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-6.47%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-14.03%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-19.31%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

0.00%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.42%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.67%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и DGRO

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.81%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.09%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

9.53%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

13.81%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

16.57%

+3.66%

Сравнение комиссий HLAL и DGRO

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и DGRO

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and DGRO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.25%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.31% vs 11.27% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.31% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.45% for HLAL.

HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Wahed and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор