PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HL с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HL (Hecla Mining Company) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, HL returned 14.62%/yr vs 10.29%/yr for IXC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.29% соответственно.

HL

1 день
-6.35%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-3.94%
1 год
189.25%
3 года*
45.57%
5 лет*
13.86%
10 лет*
14.62%

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-13.10%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between HL and IXC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г.

0.35

The correlation between HL and IXC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с GDXHL с ASMHL с UAMY
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

HL vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.58

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.25

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

5.00

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

15.10

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HL vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.32

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HL и IXC

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-67.88%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.56%

-9.66%

-38.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.56%

-19.06%

-29.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-24.93%

-38.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-64.16%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.57%

-4.84%

-42.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.95%

-17.48%

-52.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

3.20%

+19.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и IXC

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.42% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.42%

7.50%

+14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.84%

15.42%

+38.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.57%

18.75%

+52.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.06%

23.50%

+35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

26.85%

+35.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и IXC

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.09%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

HL and IXC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (22.42%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs IXC's -67.88%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор