PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ACGL returned 14.41%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.41% против 15.49% соответственно.

ACGL

1 день
0.31%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-8.28%
3 года*
9.24%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.41%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-8.37%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ACGL and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1995 г.

0.34

The correlation between ACGL and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с NVDAACGL с COSTACGL с ETN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ACGL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.38

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.24

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.16

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

14.72

-16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.38

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ACGL и SPY

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-55.19%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-8.88%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-18.76%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-24.50%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-33.72%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-0.70%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-9.05%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

1.91%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и SPY

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.84%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

8.90%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

11.83%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

17.05%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

17.94%

+9.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и SPY

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ACGL and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACGL has higher volatility (5.62%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор