Сравнение ACGL с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или BRK-B.
Основные характеристики
| ACGL | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.09% | 30.14% |
| Дох-ть за 1 год | 31.10% | 38.20% |
| Дох-ть за 3 года | 36.14% | 17.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.33% | 17.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.37% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 13.98 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 23.01% | 13.30% |
| Макс. просадка | -54.73% | -53.86% |
| Текущая просадка | -5.54% | -3.01% |
Фундаментальные показатели
| ACGL | BRK-B | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.71B | $1.00T |
| EPS | $14.22 | $31.48 |
| Цена/прибыль | 7.61 | 14.80 |
| PEG коэффициент | 2.24 | 10.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.78B | $276.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.64B | $57.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $190.00M | $49.81B |
Корреляция
Корреляция между ACGL и BRK-B составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и BRK-B
С начала года, ACGL показывает доходность 46.09%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 30.14%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.37% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и BRK-B
Ни ACGL, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ACGL и BRK-B
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и BRK-B
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности