PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGL с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с BRK-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ACGL и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACGL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,245.62%
2,188.62%
ACGL
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.07

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.27

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

ACGL:

1.04

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.08

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.16

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

ACGL:

10.71%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

ACGL:

25.96%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ACGL:

-16.98%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$34.07B

BRK-B:

$1.15T

EPS

ACGL:

$11.19

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

ACGL:

8.10

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

ACGL:

2.24

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ACGL:

1.95

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

ACGL:

1.70

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$13.12B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$12.75B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$3.37B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.81% против 14.11% соответственно.

ACGL

С начала года

-1.81%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-9.44%

1 год

4.91%

5 лет

31.19%

10 лет

16.81%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACGL: 0.07
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACGL: 0.27
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACGL: 1.04
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACGL: 0.08
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACGL: 0.16
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
1.58
ACGL
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и BRK-B

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.51%5.41%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и BRK-B

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
-1.26%
ACGL
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и BRK-B

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
10.99%
ACGL
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию