PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ACGL returned 14.54%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.54% против 12.93% соответственно.

ACGL

1 день
0.51%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-6.77%
3 года*
9.22%
5 лет*
18.57%
10 лет*
14.54%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-7.90%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ACGL and BRK-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.33

The correlation between ACGL and BRK-B shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$31.78B

BRK-B:

$1.03T

EPS

ACGL:

$13.06

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

ACGL:

6.76

BRK-B:

14.24

Коэффициент PEG

ACGL:

0.15

BRK-B:

0.55

Коэффициент P/S

ACGL:

1.67

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

ACGL:

1.36

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$19.70B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$8.44B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$5.80B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COSTACGL с ETN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ACGL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.18

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.15

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.27

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-0.57

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ACGL и BRK-B

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-53.86%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-9.42%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-14.95%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-26.58%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-29.57%

-24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-11.33%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-11.07%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.46%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и BRK-B

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.72%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

10.70%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

14.32%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

17.11%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.52%

19.43%

+8.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и BRK-B

Ни ACGL, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.36B
93.68B
(ACGL) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACGL и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arch Capital Group Ltd. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
52.1%
28.8%
Активы портфеля
ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

ACGL and BRK-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACGL has higher volatility (5.62%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор