Сравнение ACGL с KBWP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACGL показывает доходность 35.52%, а KBWP немного ниже – 35.37%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 18.19% против 13.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности KBWP в 1.29%

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.