Сравнение ACGL с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или KBWP.
Основные характеристики
| ACGL | KBWP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.09% | 32.63% |
| Дох-ть за 1 год | 31.10% | 40.45% |
| Дох-ть за 3 года | 36.14% | 16.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.33% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.37% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 5.77 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 16.51 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 23.01% | 15.30% |
| Макс. просадка | -54.73% | -39.77% |
| Текущая просадка | -5.54% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между ACGL и KBWP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и KBWP
С начала года, ACGL показывает доходность 46.09%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью 32.63%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 19.37% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGL c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и KBWP
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.32% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и KBWP
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и KBWP
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.