Сравнение ACGL с KBWP

С начала года, ACGL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 15.42% против 11.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACGL и KBWP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и KBWP.

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.