PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGL с KBWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACGL и KBWP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACGL с KBWP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).

KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или KBWP.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

-0.06

KBWP:

1.06

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.06

KBWP:

1.51

Коэф-т Омега

ACGL:

1.01

KBWP:

1.22

Коэф-т Кальмара

ACGL:

-0.10

KBWP:

1.81

Коэф-т Мартина

ACGL:

-0.19

KBWP:

4.59

Индекс Язвы

ACGL:

11.59%

KBWP:

4.85%

Дневная вол-ть

ACGL:

26.15%

KBWP:

20.32%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

KBWP:

-39.77%

Текущая просадка

ACGL:

-12.98%

KBWP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 16.59% против 13.63% соответственно.

ACGL

С начала года

2.91%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-5.64%

1 год

-2.61%

3 года

28.18%

5 лет

28.78%

10 лет

16.59%

KBWP

С начала года

8.69%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

0.49%

1 год

19.74%

3 года

15.99%

5 лет

20.77%

10 лет

13.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и KBWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и KBWP

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности KBWP в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.26%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.66%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и KBWP

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и KBWP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и KBWP

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...