PortfoliosLab logo
Сравнение ACGL с KBWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACGL и KBWP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACGL и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
836.86%
543.03%
ACGL
KBWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.07

KBWP:

0.71

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.27

KBWP:

1.05

Коэф-т Омега

ACGL:

1.04

KBWP:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.08

KBWP:

1.16

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.16

KBWP:

2.93

Индекс Язвы

ACGL:

10.71%

KBWP:

4.89%

Дневная вол-ть

ACGL:

25.96%

KBWP:

20.08%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

KBWP:

-39.77%

Текущая просадка

ACGL:

-16.98%

KBWP:

-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 16.75% против 12.84% соответственно.


ACGL

С начала года

-1.81%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-9.44%

1 год

2.49%

5 лет

32.26%

10 лет

16.75%

KBWP

С начала года

1.69%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

2.81%

1 год

15.62%

5 лет

20.40%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и KBWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACGL: 0.07
KBWP: 0.71
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACGL: 0.27
KBWP: 1.05
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACGL: 1.04
KBWP: 1.15
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACGL: 0.08
KBWP: 1.16
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACGL: 0.16
KBWP: 2.93

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.71
ACGL
KBWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и KBWP

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности KBWP в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
5.51%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.77%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и KBWP

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
-6.12%
ACGL
KBWP

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и KBWP

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
11.44%
ACGL
KBWP