Сравнение ACGL с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или ADM.
Основные характеристики
| ACGL | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.20% | -13.30% |
| Дох-ть за 1 год | 29.13% | -15.07% |
| Дох-ть за 3 года | 34.41% | -0.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.91% | 10.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.98% | 6.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | -0.47 |
| Дневная вол-ть | 23.03% | 32.84% |
| Макс. просадка | -54.73% | -68.01% |
| Current Drawdown | 0.00% | -34.41% |
Фундаментальные показатели
| ACGL | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.43B | $29.26B |
| Прибыль на акцию | $12.67 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 7.45 | 10.33 |
| PEG коэффициент | 2.24 | 16.43 |
| Выручка (12 мес.) | $14.41B | $91.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $7.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.06B | $4.52B |
Корреляция
Корреляция между ACGL и ADM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и ADM
С начала года, ACGL показывает доходность 33.20%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 17.98% против 6.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGL c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и ADM
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.98% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и ADM
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и ADM
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 6.14%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности