PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGL с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с ADM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или ADM.

Корреляция

Корреляция между ACGL и ADM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACGL и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,938.84%
623.66%
ACGL
ADM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.07

ADM:

-0.70

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.27

ADM:

-0.85

Коэф-т Омега

ACGL:

1.04

ADM:

0.89

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.08

ADM:

-0.35

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.16

ADM:

-1.11

Индекс Язвы

ACGL:

10.71%

ADM:

17.05%

Дневная вол-ть

ACGL:

25.96%

ADM:

26.95%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

ACGL:

-16.98%

ADM:

-47.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$34.76B

ADM:

$23.42B

EPS

ACGL:

$11.14

ADM:

$3.65

Коэффициент P/E

ACGL:

8.27

ADM:

13.36

Коэффициент PEG

ACGL:

2.24

ADM:

16.43

Коэффициент P/S

ACGL:

1.99

ADM:

0.27

Коэффициент P/B

ACGL:

1.74

ADM:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$13.12B

ADM:

$63.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$12.75B

ADM:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$3.37B

ADM:

$2.69B

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 16.75% против 2.83% соответственно.

ACGL

С начала года

-1.81%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-9.44%

1 год

2.49%

5 лет

32.26%

10 лет

16.75%

ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-17.91%

5 лет

9.02%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACGL: 0.07
ADM: -0.70
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACGL: 0.27
ADM: -0.85
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACGL: 1.04
ADM: 0.89
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACGL: 0.08
ADM: -0.35
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACGL: 0.16
ADM: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа ADM равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.70
ACGL
ADM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и ADM

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности ADM в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.51%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и ADM

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
-47.05%
ACGL
ADM

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и ADM

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеют волатильность 13.15% и 13.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
13.35%
ACGL
ADM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию