Сравнение ACGL с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или ADM.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и ADM
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -23.94%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 18.19% против 2.95% соответственно.
ACGL
35.52%
-7.23%
-1.99%
16.86%
19.84%
18.19%
ADM
-23.94%
-4.65%
-12.80%
-25.49%
7.28%
2.95%
Фундаментальные показатели
| ACGL | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.01B | $25.61B |
| EPS | $14.90 | $3.56 |
| Цена/прибыль | 6.42 | 15.03 |
| PEG коэффициент | 2.24 | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.33B | $87.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.19B | $5.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.57B | $3.72B |
Основные характеристики
| ACGL | ADM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | -0.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | -0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | -0.55 |
| Коэф-т Мартина | 3.03 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 6.33% | 20.51% |
| Дневная вол-ть | 23.23% | 33.78% |
| Макс. просадка | -54.73% | -68.01% |
| Текущая просадка | -12.37% | -42.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACGL и ADM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGL c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и ADM
Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности ADM в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.74% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и ADM
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и ADM
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности