PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGL с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с ADM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или ADM.

Корреляция

Корреляция между ACGL и ADM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

-0.01

ADM:

-0.73

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.24

ADM:

-0.82

Коэф-т Омега

ACGL:

1.03

ADM:

0.90

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.06

ADM:

-0.34

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.11

ADM:

-1.03

Индекс Язвы

ACGL:

11.14%

ADM:

17.76%

Дневная вол-ть

ACGL:

25.81%

ADM:

26.59%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

ACGL:

-13.44%

ADM:

-46.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$34.74B

ADM:

$22.81B

EPS

ACGL:

$9.75

ADM:

$3.65

Коэффициент P/E

ACGL:

9.49

ADM:

13.01

Коэффициент PEG

ACGL:

2.24

ADM:

16.43

Коэффициент P/S

ACGL:

1.91

ADM:

0.27

Коэффициент P/B

ACGL:

1.68

ADM:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$17.74B

ADM:

$83.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$17.42B

ADM:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$4.03B

ADM:

$2.69B

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 16.96% против 2.25% соответственно.

ACGL

С начала года

2.37%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-0.21%

5 лет

30.90%

10 лет

16.96%

ADM

С начала года

-2.86%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

-4.98%

1 год

-19.33%

5 лет

8.91%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа ADM равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и ADM

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности ADM в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.29%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.14%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и ADM

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и ADM

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
4.62B
20.18B
(ACGL) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию