Сравнение ACGL с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Доходность
Сравнение доходности ACGL и ADM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGL и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -0.45% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 26.83% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
ACGL:
$35.91B
ADM:
$35.03B
ACGL:
$11.66
ADM:
$2.23
ACGL:
8.19
ADM:
32.49
ACGL:
1.87
ADM:
0.44
ACGL:
$19.32B
ADM:
$80.29B
ACGL:
$7.58B
ADM:
$5.03B
ACGL:
$5.38B
ADM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.32% соответственно.
ACGL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 20.57%
- 10 лет*
- 15.36%
ADM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 55.41%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. ADM — Ранг доходности на риск
ACGL
ADM
Сравнение ACGL c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGL | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.97 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.63 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.21 | -4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 12.06 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGL | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.97 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.27 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ACGL и ADM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и ADM
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.83% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и ADM
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ADM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGL | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -68.01% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.88% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -54.14% | +31.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | -54.14% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -17.77% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -21.63% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 4.65% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и ADM
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.06%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGL | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 9.51% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 19.49% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 28.32% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 27.92% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 26.90% | +0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и ADM
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 4.78B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 18.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 4.78B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 18.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 4.78B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 456.00M при выручке в 18.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.