PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGL с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с MRVL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или MRVL.

Корреляция

Корреляция между ACGL и MRVL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACGL и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,501.17%
-99.99%
ACGL
MRVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.12

MRVL:

-0.12

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.35

MRVL:

0.32

Коэф-т Омега

ACGL:

1.05

MRVL:

1.04

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.14

MRVL:

-0.09

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.30

MRVL:

-0.39

Индекс Язвы

ACGL:

10.65%

MRVL:

21.78%

Дневная вол-ть

ACGL:

25.92%

MRVL:

71.00%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

MRVL:

-100.00%

Текущая просадка

ACGL:

-15.67%

MRVL:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$34.92B

MRVL:

$46.57B

EPS

ACGL:

$11.19

MRVL:

-$1.09

Коэффициент PEG

ACGL:

2.24

MRVL:

1.52

Коэффициент P/S

ACGL:

2.00

MRVL:

8.07

Коэффициент P/B

ACGL:

1.74

MRVL:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$13.12B

MRVL:

$5.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$12.75B

MRVL:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$3.37B

MRVL:

-$24.90M

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью -48.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACGL имеют среднегодовую доходность 16.99%, а акции MRVL немного отстают с 16.28%.

ACGL

С начала года

-0.27%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-9.51%

1 год

3.93%

5 лет

32.70%

10 лет

16.99%

MRVL

С начала года

-48.01%

1 месяц

-19.92%

6 месяцев

-29.91%

1 год

-11.30%

5 лет

16.71%

10 лет

16.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACGL: 0.12
MRVL: -0.12
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACGL: 0.35
MRVL: 0.32
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACGL: 1.05
MRVL: 1.04
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACGL: 0.14
MRVL: -0.09
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACGL: 0.30
MRVL: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа MRVL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.12
ACGL
MRVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и MRVL

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности MRVL в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.43%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.42%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и MRVL

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки MRVL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.67%
-99.99%
ACGL
MRVL

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и MRVL

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 13.18%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 33.85%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.18%
33.85%
ACGL
MRVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию