Сравнение ACGL с MRVL
ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and MRVL (Marvell Technology Group Ltd.) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ACGL returned 14.41%/yr vs 41.46%/yr for MRVL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 255.40%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 14.41% против 41.46% соответственно.
ACGL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.41%
MRVL
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 84.32%
- С начала года
- 255.40%
- 6 месяцев
- 201.42%
- 1 год
- 385.03%
- 3 года*
- 71.71%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 41.46%
Сравнение доходности по годам ACGL и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -8.37% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 255.40% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between ACGL and MRVL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between ACGL and MRVL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACGL:
$31.61B
MRVL:
$269.46B
ACGL:
$13.06
MRVL:
$2.90
ACGL:
6.73
MRVL:
104.16
ACGL:
0.15
MRVL:
0.19
ACGL:
1.66
MRVL:
30.19
ACGL:
1.35
MRVL:
14.79
ACGL:
$19.70B
MRVL:
$8.72B
ACGL:
$8.44B
MRVL:
$4.41B
ACGL:
$5.80B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. MRVL — Ранг доходности на риск
ACGL
MRVL
Сравнение ACGL c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGL | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.67 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 14.72 | -15.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 34.27 | -35.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 5.80 | -6.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и MRVL
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -91.60% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -26.36% | +12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -60.79% | +38.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -61.88% | +39.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | -61.88% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | 0.00% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -46.78% | +35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 11.30% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и MRVL
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.62%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 32.78%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 32.78% | -27.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 50.48% | -36.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 66.88% | -45.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 60.92% | -36.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 51.38% | -23.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и MRVL
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и MRVL
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ACGL and MRVL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (32.78%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGL и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор