PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGL с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с MRVL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или MRVL.

Корреляция

Корреляция между ACGL и MRVL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.02

MRVL:

-0.09

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.20

MRVL:

0.40

Коэф-т Омега

ACGL:

1.03

MRVL:

1.05

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.02

MRVL:

-0.09

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.04

MRVL:

-0.21

Индекс Язвы

ACGL:

11.29%

MRVL:

25.14%

Дневная вол-ть

ACGL:

26.05%

MRVL:

71.63%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

MRVL:

-91.59%

Текущая просадка

ACGL:

-14.36%

MRVL:

-48.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$34.05B

MRVL:

$56.93B

EPS

ACGL:

$9.75

MRVL:

-$1.02

Коэффициент PEG

ACGL:

2.24

MRVL:

1.52

Коэффициент P/S

ACGL:

1.87

MRVL:

9.87

Коэффициент P/B

ACGL:

1.69

MRVL:

4.21

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$17.74B

MRVL:

$4.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$17.42B

MRVL:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$4.03B

MRVL:

-$213.40M

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью -40.87%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 16.52% против 17.53% соответственно.

ACGL

С начала года

1.29%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-1.68%

1 год

0.51%

5 лет

33.88%

10 лет

16.52%

MRVL

С начала года

-40.87%

1 месяц

22.28%

6 месяцев

-28.00%

1 год

-6.75%

5 лет

20.48%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа MRVL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и MRVL

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности MRVL в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.35%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.37%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и MRVL

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и MRVL

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 8.11%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.62B
1.82B
(ACGL) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию