PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGL с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или COST.

Корреляция

Корреляция между ACGL и COST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACGL и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,002.08%
15,835.05%
ACGL
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.12

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.35

COST:

2.24

Коэф-т Омега

ACGL:

1.05

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.14

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.30

COST:

6.51

Индекс Язвы

ACGL:

10.65%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

ACGL:

25.92%

COST:

22.11%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

ACGL:

-15.67%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$34.92B

COST:

$441.24B

EPS

ACGL:

$11.19

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

ACGL:

8.27

COST:

57.13

Коэффициент PEG

ACGL:

2.24

COST:

5.81

Коэффициент P/S

ACGL:

2.00

COST:

1.65

Коэффициент P/B

ACGL:

1.74

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$13.12B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$12.75B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$3.37B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.99% против 23.05% соответственно.

ACGL

С начала года

-0.27%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-9.51%

1 год

3.93%

5 лет

32.70%

10 лет

16.99%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACGL: 0.12
COST: 1.68
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACGL: 0.35
COST: 2.24
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACGL: 1.05
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACGL: 0.14
COST: 2.14
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACGL: 0.30
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
1.68
ACGL
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и COST

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности COST в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.43%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и COST

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.67%
-9.41%
ACGL
COST

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и COST

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.18%
10.36%
ACGL
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию