Сравнение ACGL с COST
ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ACGL returned 15.43%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.43% против 20.89% соответственно.
ACGL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- 3.30%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 15.43%
- Всё время*
- 13.17%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $210.26M | $186.09M | $212.50M | |
| $1.94B | $2.05B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам ACGL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 3.30% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ACGL and COST is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1995 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ACGL:
$34.62B
COST:
$417.75B
ACGL:
$12.85
COST:
$26.51
ACGL:
7.71
COST:
35.54
ACGL:
0.17
COST:
2.78
ACGL:
1.88
COST:
1.07
ACGL:
$19.20B
COST:
$293.59B
ACGL:
$6.56B
COST:
$11.12B
ACGL:
$5.60B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. COST — Ранг доходности на риск
ACGL
COST
Сравнение ACGL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.02 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 0.05 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGL и COST
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -53.39% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -16.57% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -20.74% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -31.40% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | -31.40% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -13.78% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -13.36% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 7.94% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и COST
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.81% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 14.78% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 19.88% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 22.92% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 22.04% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и COST
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и COST
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в -30.00M при выручке в 4.47B, что соответствует валовой рентабельности в -0.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 4.47B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.47B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACGL and COST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACGL has higher volatility (8.04%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs COST's -53.39%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор