Сравнение ACGL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или COST.
Основные характеристики
| ACGL | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.13% | 35.37% |
| Дох-ть за 1 год | 29.54% | 61.87% |
| Дох-ть за 3 года | 37.26% | 25.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.77% | 26.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.36% | 23.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 5.77 |
| Коэф-т Мартина | 4.07 | 15.06 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 3.94% |
| Дневная вол-ть | 23.10% | 19.77% |
| Макс. просадка | -54.73% | -70.95% |
| Текущая просадка | -5.51% | -3.00% |
Фундаментальные показатели
| ACGL | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.71B | $392.25B |
| EPS | $14.22 | $16.59 |
| Цена/прибыль | 7.61 | 53.36 |
| PEG коэффициент | 2.24 | 6.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.78B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.64B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $190.00M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между ACGL и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и COST
С начала года, ACGL показывает доходность 46.13%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 35.37%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.36% против 23.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и COST
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и COST
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и COST
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности