Сравнение ACGL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности ACGL и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -0.45% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
ACGL:
$11.66
COST:
$25.63
ACGL:
8.19
COST:
38.88
ACGL:
0.18
COST:
3.04
ACGL:
1.87
COST:
1.16
ACGL:
$19.32B
COST:
$286.27B
ACGL:
$7.58B
COST:
$19.33B
ACGL:
$5.38B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.36% против 22.28% соответственно.
ACGL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 20.57%
- 10 лет*
- 15.36%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. COST — Ранг доходности на риск
ACGL
COST
Сравнение ACGL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.25 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.31 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.61 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ACGL и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и COST
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и COST
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -53.39% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -19.35% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -31.40% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | -31.40% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -6.95% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -13.40% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 9.67% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и COST
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.38% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 13.33% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 20.08% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 22.51% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 21.90% | +5.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и COST
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 4.78B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 4.78B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 4.78B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.