PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACGL с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с COST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGL или COST.

Корреляция

Корреляция между ACGL и COST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGL:

0.02

COST:

1.34

Коэф-т Сортино

ACGL:

0.20

COST:

1.94

Коэф-т Омега

ACGL:

1.03

COST:

1.26

Коэф-т Кальмара

ACGL:

0.02

COST:

1.79

Коэф-т Мартина

ACGL:

0.04

COST:

5.21

Индекс Язвы

ACGL:

11.29%

COST:

5.95%

Дневная вол-ть

ACGL:

26.05%

COST:

21.91%

Макс. просадка

ACGL:

-54.73%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

ACGL:

-14.36%

COST:

-6.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$34.05B

COST:

$439.93B

EPS

ACGL:

$9.75

COST:

$17.08

Коэффициент P/E

ACGL:

9.32

COST:

58.05

Коэффициент PEG

ACGL:

2.24

COST:

5.29

Коэффициент P/S

ACGL:

1.87

COST:

1.67

Коэффициент P/B

ACGL:

1.69

COST:

17.33

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$17.74B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$17.42B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$4.03B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.52% против 23.63% соответственно.

ACGL

С начала года

1.29%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-1.68%

1 год

0.51%

5 лет

33.88%

10 лет

16.52%

COST

С начала года

10.55%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

9.63%

1 год

29.05%

5 лет

29.79%

10 лет

23.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGL и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGL c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и COST

Дивидендная доходность ACGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности COST в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.35%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ACGL и COST

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.73%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и COST

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ACGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
4.62B
63.72B
(ACGL) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию