PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIPS returned 5.57%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.57% против 15.48% соответственно.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between HIPS and SPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.57

The correlation between HIPS and SPY shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIPS и SPY

Секторы
HIPS
SPY

Энергетика

32.7%
3.6%

Недвижимость

31.7%
1.9%

Финансовые услуги

31.6%
11.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

HIPS
32.7%
SPY
3.6%

Недвижимость

HIPS
31.7%
SPY
1.9%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

SPY
4.8%

Здравоохранение

HIPS

-

SPY
8.4%

Промышленность

HIPS

-

SPY
7.8%

Технологии

HIPS

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

HIPS

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HIPS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.42

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.29

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.22

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

14.99

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.42

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.36

Просадки

Сравнение просадок HIPS и SPY

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-55.19%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.88%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-18.76%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-24.50%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-33.72%

-19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.33%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-9.05%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.91%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и SPY

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.79%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.91%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

11.82%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

17.05%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.93%

+0.15%

Сравнение комиссий HIPS и SPY

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и SPY

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and SPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 5.57% for HIPS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 0.98% for SPY.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while SPY is S&P 500. HIPS tracks TFMS HIPS Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор