Сравнение HIPS с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Adaptive Core ETF (RULE).
HIPS и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | -2.29% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и RULE
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
HIPS vs. RULE — Ранг доходности на риск
HIPS
RULE
Сравнение HIPS c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.29 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.37 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 5.36 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.03 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и RULE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и RULE
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и RULE
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -30.48% | -22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.65% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -7.15% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -15.50% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.24% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и RULE
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 8.24% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 15.26% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 19.40% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 13.94% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 13.94% | +4.19% |