Сравнение HIPS с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
HIPS и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.09% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -3.45% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -14.77% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -14.77%.
HIPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.25%
NVDL
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -21.82%
- 1 год
- 95.44%
- 3 года*
- 119.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и NVDL
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
HIPS vs. NVDL — Ранг доходности на риск
HIPS
NVDL
Сравнение HIPS c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.17 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.93 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.27 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 5.42 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.17 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.60 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и NVDL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и NVDL
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.12% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и NVDL
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -67.55% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -42.23% | +30.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -33.61% | +30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -17.07% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 17.73% | -14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и NVDL
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.93%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 20.45% | -16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 51.45% | -43.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 81.86% | -66.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 91.07% | -77.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 91.07% | -72.94% |